|
|
| Риск недостаточной ликвидности |
|
Страница 42 из 51 Проведенный на основе данных табл. 5.5 и 5.6 анализ показывает, что учет риска активов и стабильной составляющей банковских обязательств приводит к повышению значений коэффициентов ликвидности банка и позволяет более точно оценить величину риска несбалансированной ликвидности, выявить факторы его определяющие. Так, в ближайшие 7 дней банк подвержен риску недостаточной ликвидности, процентное соотношение ликвидных активов и обязательств банка сроком погашения до 7 дней составляет 48,1 % (дефицит ликвидных средств равен 351 млн руб.). Соотношение активов и пассивов банка сроком свыше 7 и свыше 30 дней составляет 115,2 и 110,6% соответственно, т.е. банк подвержен риску избыточной ликвидности (излишки ликвидных активов составляют 103 и 127 млн руб. соответственно). Анализ показывает, что основным фактором риска недостаточной ликвидности для банка А являются возможные колебания средств на расчетных и текущих счетах. Собственные средства банка превышают неликвидные активы, т.е. последние не будут являться фактором риска недостаточной ликвидности. Избыток ликвидности достигается, главным образом, за счет ликвидных активов третьей группы (в частности, межбанковских кредитов сроком погашения 8—30 дней). На основе структурного метода оценки риска несбалансированной ликвидности можно рекомендовать банку А увеличить объем высоколиквидных активов и ликвидных активов второй группы за счет дополнительных вложений в краткосрочные государственные ценные бумаги и муниципальные и коммерческие ценные бумаги из торгового портфеля банка, имеющие рыночные котировки, это позволит кредитной организации снизить риск недостаточной ликвидности на ближайшую перспективу; кроме того, можно предложить осуществление активной кредитной политики (особенно в части предоставления среднесрочных и долгосрочных ссуд), что позволит избежать риска излишней ликвидности и повысить доходность банковской деятельности. |
